本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2012年3月16日证监许可【2012】359号文核准,并经中国证券监督管理委员会2018年1月22日机构部函【2018】159号文准予延期募集。本基金的基金合同于2018年9月26日起正式生效。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集申请的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险,投资人在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金投资中的风险包括:市场风险、管理风险、技术风险、合规风险等,也包括本基金的特定风险等。

  本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。

  投资有风险,投资人认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

  本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。所载内容截止日为2019年9月30日,投资组合报告为2019年二季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月30日(财务数据未经审计)。

  第九部分基金份额的登记、转托管、非交易过户、冻结、解冻和质押...... 50

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规的规定,以及《西部利得事件驱动股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  4、基金合同:指《西部利得事件驱动股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《西部利得事件驱动股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《西部利得事件驱动股票型证券投资基金招募说明书》及其更新

  7、基金份额发售公告:指《西部利得事件驱动股票型证券投资基金基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委

  员会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委

  员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投

  10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日

  11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

  日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

  12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

  15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  18、合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

  22、销售机构:指西部利得基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

  23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为西部利得基金管理有限公司或接受西部利得基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

  25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

  27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

  32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

  36、《业务规则》:指《西部利得基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

  37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

  49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  52、《流动性规定》:指 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的

  《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

  55、基金产品资料概要:指《西部利得事件驱动股票型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层 02、03 单元

  办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11

  何方先生,董事长,硕士研究生,毕业于上海财经大学经济学专业。18 年证券从业经历。历任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经理。2010 年起任西部证券副总经理。

  2017 年 3 月至 9 月代为履行西部证券总经理职务。2017 年 9 月起任西部证券总

  贺燕萍女士,董事,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学硕士学位,22 年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务主管、华夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证券股份有限公司销售交易部总经理、光大证券资产管理有限公司总经理。2013 年

  8 月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自 2015 年 11 月起任公司总经理。

  李兴春先生,董事,博士。毕业于南京大学,获管理科学与工程博士学位。曾任携程旅行网高级总监,富友证券有限责任公司副总裁,泛亚信托投资有限公司执行副总裁,西部发展控股有限公司董事、总裁,利得科技有限公司执行董事,现任利得科技有限公司董事长兼总经理。

  陈伟忠,教授,独立董事,博士研究生。毕业于西安交通大学,获管理学博士学位。长期从事金融研究及管理工作。1984 年起历任西安交通大学教研室主任、系主任、博导,同济大学经管学院现代金融研究所所长。现担任同济大学经济金融系主任、同济大学上海期货研究院院长、应用经济学学术委员会主任、中国金融学会金融工程分会理事、上海金融学会常务理事。

  沈宏山先生:独立董事。毕业于北京大学法学院,获法学硕士学位。曾任君安证券、国泰君安证券法律事务部、人力资源部、收购兼并部门业务董事,方正证券法律事务部总经理等职务。爱建证券有限公司、上海辰光医疗股份有限公司独立董事,安信证券内核委员。现任德恒上海律师事务所主任,高级合伙人。

  学院。曾任 Gless Lutz & Partner 律师事务所法律顾问。现任君合律师事务所

  徐剑钧,监事会主席。博士研究生,高级经济师。毕业于陕西师范大学、复旦大学及西安西北大学,分别获理学硕士(基础数学)和经济学博士学位。曾在英国爱丁堡大学从事资本市场研究工作,25 年证券从业经历。曾任陕西省证监局市场部负责人、陕西证券有限公司总经理助理。2001 年起任西部证券股份有限公司副总经理。2010 年 7 月加入本公司,历任公司督察长、董事长,自2018 年 10 月起任公司监事会主席。

  谢娟女士,监事。毕业于四川大学行政管理专业,获硕士学位。曾任中国银行重庆市分行助理风险经理、南洋商业银行总行风险主任。现任公司风险管理部总经理。

  何晔女士,监事。毕业于复旦大学应用数学专业。曾任友邦保险公司中国区呼叫中心副经理、国泰基金管理有限公司客服部呼叫中心主管、客服部副总监(主持工作)。现任公司电子商务部总经理。

  何方先生,董事长,硕士研究生学历,毕业于上海财经大学经济学专业。18 年证券从业经历。历任汉唐证券资产管理部研究员、西部证券投资管理总部投资经理、西部证券投资管理总部副总经理、西部证券投资管理总部总经理、西部证券总经理助理兼上海第一分公司总经理。2010 年起任西部证券副总经理。

  2017 年 3 月至 9 月代为履行西部证券总经理职务。2017 年 9 月起任西部证券总

  贺燕萍女士,总经理,硕士研究生,高级经济师。毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学硕士学位,22 年证券从业经历。曾任北京市永安宾馆业务主管、华夏证券股份有限公司研究所客户部经理、中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理、光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、光大证

  券股份有限公司销售交易部总经理、光大证券资产管理有限公司总经理。2013年8月起任国泰基金管理有限公司副总经理。自2015年11月起任公司总经理。

  赵毅先生,督察长,硕士研究生,毕业于加拿大卡尔加里大学工商管理硕士专业,24 年证券从业经历。曾任北京大学社会科学处职员、北京市波姆红外技术公司总经理助理、华夏证券有限责任公司高级投资经理、华夏基金管理有限公司股票分析师、华夏基金管理有限公司风险管理部总经理助理。2015 年 12月加入本公司,历任公司风险管理部总经理,自 2016 年 9 月起任公司督察长。

  刘荟女士,公募投资部副总经理、基金经理,硕士毕业于辽宁大学应用数学专业。11 年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研究员。2014 年 1 月加入本公司,曾任研究员,现任公募投资部副总经理、基金经理。自 2016 年 1月起担任西部利得策略优选混合型证券投资基金的基金经理,自 2016 年 8 月至2017 年 10 月担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自

  2016 年 11 月至 2017 年 12 月担任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金

  的基金经理,自 2017 年 1 月至 2018 年 5 月担任西部利得个股精选股票型证券

  投资基金的基金经理,自 2017 年 3 月至 2018 年 5 月担任西部利得久安回报灵

  活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2017 年 7 月至 2019 年 6 月担任西

  部利得祥盈债券型证券投资基金的基金经理,自 2018 年 6 月起担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自 2018 年 9 月起担任西部利得事件驱动股票型证券投资基金的基金经理,自 2019 年 3 月担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理,自 2019 年 4 月担任西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  投资决策委员会主任委员,王宇先生,总经理助理、公募投资部总经理。硕士毕业于南开大学金融学专业,14 年证券从业年限。曾任上海银行股份有限公司交易员、光大证券股份有限公司投资经理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理。2016 年 9 月起加入西部利得基金管理有限公司,曾任公司专户投资

  部副总经理、专户投资部总经理、投资经理,现任总经理助理、公募投资部总经理。

  投资决策委员会委员,吴江先生,总经理助理、投资总监,硕士毕业于复旦大学财政学专业。14 年证券从业年限。曾任兴业银行资金营运中心交易员、农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。2016 年 8 月加入本公司,现任总经理助理、投资总监。

  投资决策委员会委员,刘荟女士,公募投资部副总经理、基金经理,毕业于辽宁大学应用数学专业。11 年证券从业年限。曾任群益证券股份有限公司研究员。2014 年 1 月加入本公司,曾任研究员,现任公募投资部副总经理、基金经理。

  投资决策委员会委员,韩丽楠女士,基金经理,硕士毕业于英国约克大学经济与金融专业,获理学硕士学位。15 年证券从业年限。曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015 年 5 月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理、机构部副总经理,现任基金经理。

  投资决策委员会委员,陈保国先生,研究部总经理,硕士毕业于上海理工大学系统理论专业,获理学硕士学位。10 年证券从业年限。曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016 年 1 月加入我公司,曾任研究员、研究部副总经理、研究部副总经理(主持工作),现任研究部总经理。

  投资决策委员会委员,盛丰衍先生,基金经理,硕士毕业于复旦大学计算机应用技术专业,获得理学硕士学位。6 年证券从业年限。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016 年 10 月加入本公司,现任基金经理。

  投资决策委员会委员,刘心峰先生,基金经理,英国曼彻斯特大学数量金融专业,获得理学硕士学位。7 年证券从业年限。曾任中德安联人寿保险有限公司交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易员。2016年 11月加入本公司,现任基金经理。

  投资决策委员会委员,严志勇先生,公募固定收益部副总经理(主持工作)、基金经理。硕士毕业于复旦大学数量经济学专业,获得经济学硕士学位。

  9 年证券从业年限。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017 年 5 月加入本公司,现任公募固定收益部副总经理(主持工作)、基金经理。

  投资决策委员会委员,张翔先生,机构部联席总经理、基金经理。硕士毕业于荷兰代尔夫特理工大学概率、风险及统计专业,获得理学硕士学位。13 年证券从业年限。曾任上海汇富融略投资顾问有限公司助理副总裁、派杰亚洲证券有限公司研究员及产品协调员、华富基金管理有限公司高级经理、德邦基金管理有限公司基金经理。2017 年 3 月加入本公司,现任机构部联席总经理、基金经理。

  1.依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  8.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

  11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  公司内部控制是指公司为合理地评价和控制风险,保证经营运作符合公司的发展规划,防范和化解风险,保护投资人、公司和公司股东的合法权益,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施所形成的风险导向型的内部控制系统。

  1)健全性原则:内部控制须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

  3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位的职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

  4)防火墙原则:公司管理的基金资产、自有资产以及其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的;

  5)相互制约原则:公司组织机构、内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;

  6)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  公司内部控制制度系统包括四个层次:第一个层次是国家有关法律法规和公司章程;第二个层次是包括内部控制大纲在内的基本管理制度;第三个层次是部门管理制度;第四个层次是各项具体业务规则。

  1)国家有关法律法规是公司一切制度的最高准则,公司章程是公司管理制度的基本原则,公司章程、董事会及其下属的专门委员会的管理规定是制订各项制度的基础和前提;

  2)内部控制大纲是依据国家相关法律法规、监管机构的有关规定以及公司章程规定的内控原则而确定的方针和策略,是内部控制纲领性文件,对制订各项基本管理制度和部门业务规章起着指导性的作用。公司内部控制是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施的总称;

  3)公司基本管理制度包括了以下内容:内部控制大纲、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、紧急应变制度、公司财务管理制度、人力资源管理制度和资料档案管理制度等;

  4)部门管理制度是根据公司章程和内控大纲等文件的要求,在基本管理制度的基础上,对各部门内部管理的具体说明,包括主要职责、岗位设置、岗位责任及操作规程等;

  公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通及内部监控。

  公司设立董事会,向股东会负责。董事会由 6 名董事组成,其中独立董事 3

  名。董事会下设合规审核委员会、资格审查委员会及薪酬与考核委员会等各专门委员会。董事会是股东会的执行机构,依照法律法规及公司章程的规定贯彻执行股东会的决议,行使决定公司经营和投资方案等重大职权。公司设立监事会,向股东会负责,依照《公司法》和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的经营管理行为进行监督。公司的日常经营管理工作在总经理的领导下运行,总经理直接对董事会负责。

  公司设立督察长,对董事会负责,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况,行使法律法规及公司章程规定的职权。

  A、董事会下属的合规审核委员会对公司制度的合规性和有效性进行评估,并对公司与基金运作的合法合规性进行监督检查,以协助董事会确定风险管理目标,提出风险防范措施的建议,建立并有效维持公司内部控制系统,确保公司规范健康发展;

  B、公司经营层下设风险控制委员会,向总经理负责,负责对基金投资风险控制及公司运作风险控制的有效性进行分析和评估,评估公司面临的风险事项将导致公司在承担法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失,以及对商业机会、运营基础以及法律责任等方面的影响,具体包括负责审核公司的风险控制制度和风险管理流程,识别、监控与管理公司整体风险;

  C、公司经营层下设投资决策委员会,负责对公司的基金产品及各投资品种的市场风险、流动性风险、信用风险等进行风险分析和评估,采用风险量化技术和风险限额控制等方法把控基金投资整体风险;

  D、各业务部门是公司内部控制的具体实施单位,负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。各业务部门在公司基本管理制度的基础上,根

  据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及内部控制规定,对业务风险进行控制。部门管理层定期对部门内风险进行评估,确定风险管理措施并实施,监控风险管理绩效,以不断改进风险管理能力。

  公司根据自身经营的特点,从组织结构、操作流程及报告制度等多种管理方式入手,设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

  A、各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

  B、建立重要业务处理凭据传递和信息沟通机制,相关部门和岗位之间相互监督制衡;

  C、公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。

  公司采用适当、有效的信息系统,识别、采集、加工并相互交流经营活动所需的一切信息。信息系统须保证业务经营信息和财务会计资料的真实性、准确性和完整性,必须能实现公司内部信息的沟通和共享,促进公司内部管理顺畅实施。公司根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统,保障信息的及时、准确的传递,并且维护渠道的畅通。

  公司内部控制的监督系统由监事会、督察长和监察稽核部等组成,监督系统通过其监督职能的行使确保公司决策系统和执行系统合法、合规、高效地运作。根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,公司组织专门部门对原有的内部控制进行全面的自查,审查其合法合规性、合理性和有效性,适时改进。

  4)为了有效地控制公司内部风险,公司各业务部门建立第一道监控防线。独立的监察稽核部,对各业务部门的各项业务全面实行监督反馈,必要时对有关部门进行不定期突击检查。同时,监察稽核部对于日常操作中发现的或认为具有潜在可能的问题出具监察稽核报告向风险控制委员会和总经理报告,形成第二道监控防线。督察长在工作上向中国证监会和董事会负责,并就将检查结果汇报合规审核委员会和董事会,形成第三道监控防线.基金管理人关于内部控制的声明

  (1)本基金管理人知晓建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;

  (2)上述关于内部控制的披露线)本公司承诺将根据市场环境变化及公司发展不断完善内部控制制度。

  中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股

  份制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上

  市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码

  度,集团实现净利润 2,556.26 亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%和 14.04%;不良贷款率 1.46%,保持稳中有降;资本充足率 17.19%,保持领先同业。

  2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大

  型零售银行奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管

  处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业

  务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末,中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得

  《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法

  规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

  3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层 02、03 单元

  办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11

  地址:广州市天河北路183 号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、

  地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

  地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号法定代表人:王荻

  地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号4号

  地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层

  3.基金管理人可根据有关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。

  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层 02、03 单元

  办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同,经中国证券监督管理委员会

  2012 年 3 月 16 日证监许可【2012】359 号文核准,并经中国证券监督管理委员

  年 7 月 19 日起至 2018 年 9 月 21 日止。募集期内,本基金的有效认购份额为

  基金合同生效后的存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

  5、投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准;

  基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。

  基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

  申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。投资人全额交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  1、投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时,单笔申购最低金额为 10.00 元(含申购费),每笔追加申购的最低金额为 10.00 元(含申购费)。通过直销机构首次申购的最低金额为 50,000.00 元(含申购费),追加申购最低金额为 1,000.00 元(含申购费),已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。代销机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。

  2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于10 份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 10 份。若某投资人在销售网点保留的基金份额不足 10 份或某笔赎回导致该基金份额持有人在该销售网点保留的基金份额少于 10 份,则该剩余部分基金份额申请赎回时必须一起赎回。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上

  限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

  4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  本基金基金份额在投资人申购时收取申购费。申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  本基金基金份额的赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减。本基金的赎回费率如下:

  5、发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资人投资 10,000 元申购本基金,申购费率为 1.50%,假定申购当

  即:投资人投资 10,000 元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为1.0500 元,可得到 9,383.07 份基金份额。

  本基金赎回的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资人赎回 10,000 份基金份额,份额持有期限 5 天,对应赎回费率

  为 1.50%,假设赎回当日基金份额净值是 1.1000 元,则其可得到的赎回金额

  即:投资人赎回 10,000 份本基金,假设赎回当日的基金份额净值为 1.1000

  T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。具体计算公式为:

  计算日基金份额净值=计算日基金份额的基金资产净值/计算日基金份额余额总数

  1、投资者申购基金份额成功后,在正常情况下,登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回基金份额。

  2、投资者赎回基金份额成功后,登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。

  3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

  4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

  6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

  7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。

  发生上述第 1、2、3、4、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。

  4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  发生上述情形(第 5 项除外)之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 5 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以办理延期办理赎回申请。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请,当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,对于当日的赎回申请,按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例支付当日的赎回款项。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、上述暂停申购或赎回情况消除时,基金管理人应于重新开放日公布最近1 个开放日的基金份额净值。

  3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

  本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。

  (4)在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告;

  (2)严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务;

  (3)妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年;

  (4)对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外;

  (5)按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务;

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

  通过提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的公司事件,并运用高频交易模型进行筛选,力争在有效控制风险的前提下,充分把握交易时机为投资者获取超额投资回报。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、中小板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 80%-95%;权证投资比例不高于基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

  本基金在确定了大类资产配置比例之后,将依靠事件驱动策略精选个股,属于主动型投资的股票型基金。投资策略主要包含两个方面,一是基于宏观因素分析得到的大类资产配置比例;另一方面,运用事件驱动策略精选出有可能短期内受到事件影响出现股价波动的个股,择时低价买入,高价卖出;从而获取超额收益。

  本基金通过分析宏观经济、政策面、市场估值、流动性,以及市场情绪等因素,判断股债未来相对收益情况,并由此决定大类资产配置。

  (3)流动性:主要包括 M2, CPI 和央行货币政策数据,如货币投放量和新

  (5)股债未来相对收益:以上证指数市盈率的倒数代表股票市场收益率;以十年期国债的收益率代表债券市场的收益率。模型以股票收益率和债券收益率的比值构建定量模型,通过历史模拟优化模型参数来作为资产配置的基础依据。

  本基金采用的事件驱动策略(Event-drivenstrategy),是一种在海外被充分运用过的交易型策略,通过基本面与量化分析的方法,寻找可受益于某些事件的证券,这些事件包括重组、收购兼并、定向增发、股权激励等。运用事件驱动策略可以在当证券价格未准确反映事件发生的影响时,通过买卖证券获利。具体来说,这种策略在本基金中首先会对上市公司的基本面进行研究,及时挑选出有可能出现公司事件的股票,同时运用高频交易的模型,筛选其中有可能受益于公司事件的股票。

  上市公司增发包括公开增发和定向增发,公开增发的主要目的出于财务融资需要募集资金;而定向增发则主要有以下几种目的:1)项目融资,改善财务状况。2)集团公司整体上市。3)母公司或控股股东等实际控制人注入资产。4)公司之间的资产并购或置换重组。5)对壳资源实现财务重组。6)引入战略投资者。不同类型的增发在不同进程时段对应股价有不同的表现。

  机构投资者可投资的定向增发项目。按增发价作为买入价,在 1 年后的机构投资者增发股份解禁上市日(或之后一个月择机)按收盘价卖出。

  在可投资交易的情况下,各类型的定向增发在董事会预案公告日及发审委审核日之后、在机构定增股份解禁上市之前有相对负收益的情况下机构定增股份解禁上市之后都是介入以获取超额收益的机会。

  大股东或大股东关联方认购比例不低于 50%可以是介入定向增发破发回补策略的基本标准;另外,壳资源重组或集团公司整体上市类定向增发若破发应作为获取超额收益的机会。

  股权激励是一种通过使经营者获得公司股权的形式给予企业经营者一定的利益,使他们行使股东权利,分享利润、分担风险、更加长期稳定的为公司发展尽心尽力。股权激励制度作为一种长期激励机制,是产权激励理论在企业经营管理实践中的具体运用。

  本策略重点在于根据基本面分析、实地调研、多方面考察,挖掘股权激励过程中不同事件对股价的影响,及股权激励计划相关信息能否带来增量信息,是否能够给投资者带来超额收益,从而投资于因为股权激励产生的有潜在股价上升异动的上市公司。

  从基本面分析筛选出可能发生公司事件的公司。这里的公司事件包括但不限于资产重组、大小非解禁、管理层股份解禁、定向增发、股权激励等公司事件。根据交易所可能细到几秒的高频数据,分析成交价格、数量、委买量、委卖量变化,寻找公司事件的蛛丝马迹。通过量化模型进一步遴选出可能发生公司事件的股票并可提高买入时点的精确性。

  本基金将基于以上的交易策略动态调整投资组合,力争精准把握投资性交易机会,获取超额收益。

  本基金为股票型基金,因此债券部分投资是为了满足资产配置的需要,以取得分散投资,降低系统性风险的作用。本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、公司债、企业债(含可转换债券)等债券品种。基金经理根据经投资决策委员会审批的资产配置计划,向固定收益分析师提出债券投资需求。固定收益分析师在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、安全性和收益性等因素进行综合分析的基础上,提出债券投资建议。基金经理根据固定收益分析师的债券投资建议,制定债券投资方案。

  债券方面将以稳健投资为主,通过利率预期管理债券组合的久期,并根据基金管理人对国债、金融债、企业债等不同债券类属品种之间同期限收益率利

  差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

  本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险,同时能够获取债券投资的收益。

  本基金将权证投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

  若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。法律法规对基金投资股指期货另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;

  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证

  券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总

  (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

  (14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;

  (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

  (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;

  其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

  本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

  (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

  (22)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

  (23)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (24)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收、费用等事宜另行具体协商;

  如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  除上述第(11)、(20)、(23)、(24)条外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

  券,或者从事其他重大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同

  意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  1.业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

  沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制发布的反映 A股市场整体走势的

  指数。沪深 300 指数反映了中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,其样本覆盖了沪深市场 60%左右的市值,具有良好的市场代表性。同时,沪深300指数市场覆盖率高,主要成份股权重比较分散,能有效防止市场可能出现的指数操纵行为。

  上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。反映了我国债券市场整体变动状况,是债券市场价格变动的“指示器”。

  80%,债券资产的投资比例为不高于 20%,因此本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为 80%和 20%。因此,“沪深 300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%”是衡量本基金投资业绩比较客观的基准。

  化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人经与本基金托管人协商同意后将调整本基金的业绩评价基准,并报中国证监会备案及公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

  本基金是一只主动型股票基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增值。

  1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

  本投资组合报告所载数据截止 2019年 6月 30日,本报告所列财务数据未经

  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金投资的前十名证券的发行主体中,除了上海浦东发展银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,于2018年7月26日被中国人民银行处以170万元罚款;上海浦东发展银行股份有限公司因违规转让信贷资产,于2018年9月14日被中国银行业监督管理委员会盐城监管分局处以罚款人民币25万元;中国民生银行股份有限公司因贷款业务严重违反审慎经营规则,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款200万元;中国民生银行股份有限公司因贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金,于2019年4月2日被中国银行业监督管理委员会大连监管局处以罚款人民币50万元;中国民生银行股份有限公司因以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模,于2019年4月2日被中国银行业监督管理委员会大连监管局处以罚款人民币100万元;中国民生银行股份有限公司因(一)内控管理严重违反审慎经营规则,(二)同业投资违规接受担保,(三)同业投资,理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资,(四)本行理财产品之间风险隔离不到位,(五)个人理财资金违规投资,(六)票据代理未明示,增信未簿记和计提资本占用,(七)为非保本理财产品提供保本承诺,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款3160万元;交通银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,于2018年7月26日被中国人民银行处以130万元罚款;交通银行股份有限公司因(一)不良信贷资产未洁净转让,理财资金投资本行不良信贷资产收益权,(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产,(三)档案管理不到位,内控管理存在严重漏洞,(四)理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模,(五)违规向土地储备机构提供融资,(六)信贷资金违规承接本行表外理财资产,(七)理财资金违规投资项目资本金,(八)部分理财产品信息披露不合规,(九)现场检查配合不力,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款690万元;交通银行股份有限公司因并购贷

  款占并购交易价款比例不合规,并购贷款尽职调查和风险评估不到位,于2018年11月9日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款50万元;其余证券发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。

  基金资产总值是指拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

  本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债。